“Nessuna banca vigilata dalla Banca Centrale Europea è vicina a soddisfare tutte le aspettative sui rischi climatici e ambientali”. È quanto si legge nella prima valutazione su larga scala su come le banche europee stanno adeguando le loro pratiche per gestire i rischi climatici e ambientali (C&E), pubblicata ieri dalla Banca Cetrale Europea (BCE).
La valutazione è in linea con le aspettative stabilite nella Guida della BCE sui rischi C&E del novembre 2020. Essa conclude che le banche hanno fatto i primi passi per incorporare i rischi legati al clima, ma nessuna è vicina a soddisfare tutte le aspettative di vigilanza.
Le banche hanno sviluppato piani per migliorare le pratiche, ma i progressi sono troppo lenti, e questo può avere impatti negativi sui tempi della transizione e può influenza i comportamenti delle imprese che devono affrontare la riconversione dei processi produttivi.
L’analisi ha riguardato 112 banche sottoposte a vigilanza diretta, con un patrimonio complessivo di 24.000 miliardi di euro. La metà delle banche valutate si aspetta che i rischi climatici e ambientali abbiano un impatto materiale sul loro profilo di rischio nei prossimi tre-cinque anni, con i rischi di credito, operativi e di modello di business più colpiti. In particolare, tutte le banche che hanno giudicato di non essere esposte a rischi legati al clima hanno avuto carenze significative nella loro valutazione dei rischi.
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Oltre la metà delle banche non ha pianificato interventi concreti
In generale, le banche hanno tentato di soddisfare le aspettative della BCE per quanto riguarda gli organi di gestione, la propensione al rischio e la gestione del rischio operativo. Tuttavia, sono rimaste indietro in aree come il reporting interno, la gestione del rischio di mercato e di liquidità e le prove di stress. Per esempio, la metà delle banche non ha pianificato azioni concrete per integrare i rischi climatici e ambientali nelle proprie strategie aziendali, e meno di un quinto ha sviluppato indicatori di rischio chiave da monitorare.
Quasi tutte le banche hanno sviluppato piani per migliorare le loro pratiche. Tuttavia, la qualità di questi piani varia considerevolmente e i progressi sono troppo lenti. Solo un terzo delle banche ha in atto piani che sono almeno ampiamente adeguati, e la metà non avrà completato l’attuazione dei propri piani entro la fine del 2022.
Nella sua valutazione, la BCE ha anche identificato una serie di buone pratiche. Due terzi delle banche hanno fatto progressi significativi nell’integrare i rischi legati al clima nella loro gestione del rischio di credito, attraverso misure come procedure di due diligence rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima. Allo stesso modo, le banche stanno iniziando a valutare le certificazioni delle etichette energetiche quando valutano le garanzie immobiliari, anche se la maggior parte non include ancora i risultati nelle loro pratiche di prestito e monitoraggio.
Rischio climatico nelle valutazioni SREP
La BCE ha inviato lettere di feedback individuali alle banche, invitandole ad affrontare le loro carenze. In alcuni casi, le banche riceveranno un requisito qualitativo come parte del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). La BCE, quindi, si impegna a continuare il suo dialogo di supervisione con le banche e integrerà gradualmente il rischio climatico e ambientale nella sua metodologia SREP.
Come passo successivo la BCE pubblicherà in un rapporto aggiornato sull’informativa climatica e ambientale nel primo trimestre del 2022, un’analisi completa di come le banche sono preparate a gestire i rischi climatici e ambientali, con approfondimenti sulla loro integrazione nella strategia, nella governance e nella gestione del rischio.
