Anche le autorità statunitensi si pronunciano sul tema dei rischi climatici per il settore bancario. Il Federal Reserve Board (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha infatti reso noti i dettagli e le istruzioni per l’esercizio inaugurale di analisi dello scenario climatico per le sei maggiori banche statunitensi, volto a valutare le pratiche di gestione dei rischi legati al clima e la loro resilienza a una serie di esiti climatici. I risultati dello studio dovranno essere presentati dalle banche entro la fine di luglio.
Tra le banche che partecipano all’esercizio sullo scenario climatico ci sono Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo.
Secondo la Fed, gli obiettivi dell’esercizio includono la generazione di una comprensione più approfondita delle pratiche di gestione del rischio climatico presso le banche e lo sviluppo della capacità di identificare, misurare, monitorare e gestire i rischi finanziari legati al clima.
Le banche esploreranno gli effetti di due scenari climatici su aree specifiche dei loro portafogli di prestiti (“loan portfolios”). Gli scenari, basati su quelli forniti dal Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), comprendono uno basato sulle politiche attuali e uno basato sul raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero.
L’esercizio sarà composto da due moduli distinti, ciascuno dei quali esplorerà le aree chiave del rischio climatico: il rischio fisico e il rischio di transizione. Il modulo sul rischio fisico esaminerà l’impatto sui portafogli immobiliari delle banche di potenziali shock futuri derivanti da danni alle persone e alle proprietà causati da eventi estremi legati al clima, come uragani, incendi e inondazioni, e da eventi cronici come l’aumento delle temperature e del livello del mare. Il modulo del rischio di transizione valuterà l’impatto sui prestiti alle imprese e sui portafogli immobiliari commerciali della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, compresi i cambiamenti nelle politiche, nel sentimento dei consumatori e delle imprese o nelle tecnologie.
I fattori di rischio climatico si manifestano come rischi prudenziali
L’iniziativa della Fed arriva mentre le banche centrali di tutto il mondo, comprese quelle del Regno Unito e dell’Unione Europea, stanno aumentando l’uso degli stress test per valutare la resilienza dei sistemi bancari e finanziari ai rischi legati al clima, anche se la Fed ha dichiarato che il suo esercizio è “distinto e separato dagli stress test bancari” e non avrà conseguenze sul capitale.
La Fed ha assunto un ruolo meno attivo nell’affrontare il cambiamento climatico rispetto ad altre banche centrali. All’inizio di questo mese, in un discorso a una conferenza di banche centrali in Svezia, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha sottolineato che la Fed non diventerà un “policymaker del clima” e che l’uso dei suoi strumenti di politica e di vigilanza per raggiungere obiettivi ambientali o climatici sarebbe inappropriato nell’ambito del suo mandato federale. Powell ha tuttavia aggiunto che le responsabilità della Fed in materia di vigilanza bancaria si estendono alla richiesta alle banche di comprendere e gestire i rischi finanziari del cambiamento climatico.
In una dichiarazione che accompagna la pubblicazione dei dettagli dell’esercizio, il vicepresidente della Fed per la vigilanza Michael Barr ha ribadito la posizione della banca centrale statunitense, affermando che “la Fed ha responsabilità limitate, ma importanti, per quanto riguarda i rischi finanziari legati al clima: garantire che le banche comprendano e gestiscano i loro rischi materiali, compresi i rischi finanziari legati al cambiamento climatico. L’esercizio che lanciamo oggi farà progredire la capacità delle autorità di vigilanza e delle banche di analizzare e gestire i rischi finanziari emergenti legati al clima”.
