Uno stress test sui rischi derivanti dal cambiamento climatico sarà effettuato dalle banche europee tra marzo e luglio 2022 e la BCE in questi giorni ne ha diffuso le linee guida e le istruzioni. Gli obiettivi di questo stress test sono principalmente di apprendimento sia per le banche che per le autorità di vigilanza dell’esercizio non avrà effetto diretto sul capitale di vigilanza. In particolare lo scopo, secondo le indicazioni della Banca Centrale Europea, è identificare le vulnerabilità, le migliori pratiche del settore e le sfide affrontate dalle banche: ciò contribuirà a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati oltre a consentire alle autorità di vigilanza di comprendere meglio le strutture di stress-testing che le banche usano per valutare il rischio climatico.
Intanto, secondo quanto riporta Bloomberg Green sarebbero SocGen e UniCredit gli istituti che incontrano di più le aspettative della BCE su come gli istituti di credito dovrebbero affrontare la gestione dei rischi climatici. Anche BBVA risulterebbe ben posizionata secondo quanto riferito dall’agenzia Usa che cita fonti non ufficiali.
L’approccio del test della BCE sui rischi climatici è qualitativo e non quantitativo e i risultati saranno integrati nel Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) e valutati secondo un principio di proporzionalità: alle banche più piccole, ad esempio, sarà richiesto di sostenere solo i primi due moduli di questo test.
L’esercizio, infatti, sarà suddiviso in tre moduli tesi a verificare: 1) come le banche stiano costruendo le loro capacità di test di stress climatico da utilizzare come strumento di gestione del rischio; 2) i benchmark su un insieme comune di parametri di rischio climatico per avere una proxy indicativa della sostenibilità dei modelli di business delle banche e dell’esposizione alle imprese ad alta intensità di emissioni; 3) l’impatto della transizione e dei rischi fisici cioè come eventi metereologici estremi possano impattare sulle banche nell’anno successivo e quale possa essere la vulnerabilità conseguente a un forte aumento del prezzo delle emissioni di carbonio nei prossimi tre anni insieme alla capacità di risposta agli scenari di transizione nei prossimi 30 anni.
L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni intraprese da tempo dalla Banca Centrale Europea per la valutazione dei rischi conseguenti al cambiamento climatico.