FTSE Russell ha lanciato la serie di indici FTSE UK ESG Risk-Adjusted, ampliando la gamma di prodotti legati alla sostenibilità e al clima. La nuova serie di indici include le versioni corrette dal punto di vista ESG degli indici di riferimento FTSE 100, FTSE 250, FTSE 350 e FTSE All-Share. Le caratteristiche di rischio e rendimento sono bilanciate con caratteristiche di sostenibilità per fornire un’alternativa ESG investibile alla serie di indici azionari britannici standard.
Le serie FTSE UK ESG Risk-Adjusted applicano esclusioni che riguardano le armi controverse, il carbone e l’energia prodotta da questo combustibile fossile, l’esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, l’estrazione e la produzione di energia da sabbie bituminose, la produzione e la vendita al dettaglio di tabacco e le condotte controverse. Riducono inoltre l’esposizione alle emissioni di carbonio e alle riserve dell’indice (rispetto al benchmark) e spostano gli investimenti verso società con migliori caratteristiche ESG. L’intenzione, secondo quanto dichiarato dal CEO di FTSE Russell Arne Staal, è aumentare ulteriormente le opzioni per i clienti che incorporano gli obiettivi ESG e climatici nei portafogli azionari del Regno Unito.
“Oltre ad ampliare la nostra gamma di indici multi-asset ESG e climatici, la serie di indici FTSE UK ESG Risk-Adjusted rappresenta anche la nostra prima versione corretta per gli obiettivi ESG del FTSE 100″ ha commentato il ceo.
Sebbene i combustibili fossili non siano completamente esclusi, l’esposizione alle riserve di combustibili fossili a livello di indice è stata ridotta del 50% (rispetto al benchmark), con conseguente sottopeso dei settori dell’energia e delle materie prime. Anche le utility e i settori industriali sono sottopesati a causa della riduzione del 50% dell’esposizione alle emissioni di carbonio rispetto ai livelli di riferimento.
Le società del Regno Unito hanno valutazioni in ambito sostenibilità abbastanza elevate, si legge in una nota che fa presente come il punteggio ESG aggregato del FTSE 100 sia superiore di quasi il 10% rispetto al punteggio ESG del FTSE Developed. Dato il punto di partenza già elevato, l’obiettivo ESG degli indici UK ESG Risk-Adjusted è del 5% superiore ai livelli ESG aggregati del benchmark di riferimento (basato sui punteggi ESG del FTSE).
Questa nuova serie di indici britannici dovrebbe offrire dunque miglioramenti in ambito ESG, bilanciando al contempo i risultati dell’indice, come il tracking error e altre caratteristiche di rischio e rendimento. Pur evolvendo nel tempo per garantire che rimanga allineata con le aspettative del mercato e dei clienti, il suo lancio è un punto di partenza per incorporare le principali considerazioni ESG nei portafogli azionari del Regno Unito e nelle serie di indici principali.
“La nostra intenzione con questa nuova serie è quella di offrire qualcosa che funzioni sia dal punto di vista ESG che da quello dell’investimento” ha aggiunto Aled Jones, Head of Sustainable Investment Solutions di FTSE Russell.
Gli indici di investimento sostenibile di FTSE Russell sono attualmente monitorati da oltre 296 miliardi di dollari di asset passivi e il lancio della serie di indici FTSE UK ESG Risk-Adjusted consente agli investitori di continuare a investire nelle large-cap britanniche, migliorando al contempo le caratteristiche ESG del loro portafoglio.
